Практически посмотрим на стратегию Александра Элдера

Недавно случайно наткнулся на видео семинаров Элдера, и накинул индикаторы на графики, выходит неплохо, но всем известно, что на истории все выглядит лучше чем в реале. И я решил протестировать его стратегию на бумажной торговле.

Параметры моей торговли:

1. Конверт (10,10,закрытие)
2. ЕМА (20)
3. MACD гистограмма (12,26,9,EMA)

Открытие покупки - цена находится на нижней линии конверта, или ниже. Бар MACD гистограммы меняет цвет с красного на зеленый. Входим на пробивании максимума предыдущего бара, стоп - на один цент ниже минимума бара. После пробивания ЕМА (20) цены стоп ставим по ней. Профит по верхней линии конверта.

Отбор акций. Я исходил из реальной возможности работы на NYSE. Т.е., минимальный депозит у большинства брокеров 1000 долларов с плечом 1:4 overnight. Таким образом, BP равно 4000 долларов - возможность покупки 40 долларовой акции. Но, позиций лучше открывать 2-3, для диверсификации. Из чего выходит что стоимость акции не должна превышать 20 долларов.

Я выбрал такие параметры торговли:

1. Стоимость акции до 20 долларов
2. Average true range - больше 25 центов
3. Объем - средний больше 2М, текущий больше 1М

Результаты:

18.04.2012 сработала одна позиция

Buy TEF 15.00, stop 14.70 profit 16.91 - на конец дня результат +16 ц.

---- добавлено 19.04.2012-----
19.04.2012 - TEF закрылась ниже стоп-лосса - -36 центов.
Сработали - покупка XIV по цене 11.11 стоп 10.20 цель - 12.03 (-28 ц по закрытию)
- продажа SVU по цене 6.32 стоп 6.60 цель - 5.58 (+10 ц на закрытии)
- продажа RENN по цене 6.93 стоп 7.89 цель - 5.85 (+2 ц на закрытии)
   Результат на 19.04.2012 - открытые позиции -16 ц, закрытые - -36ц.

---- добавлено 24.04.2012-----
24.04.2012 - ситуация такая
 - держим покупку XIV, стоп на прежнем уровне 10.20, цель 12.04 (-28 ц на закрытии)
 - держим продажу SVU, стоп 6.60, цель 5.55 (+19 ц на закрытии)
 - держим продажу RENN, стоп переносим 7.48, цель 6.04 (+26 ц на закрытии)
Результат на 24.04.2012 - открытые позиции +17 ц, закрытые - -36ц.
Новые позиции не открывал, смотрю текущие. Если будет смысл (по результатам), посмотрю еще может и будет смысл протестировать еще.

---- добавлено 25.04.2012-----
Ситуация 25.04.12. Добавил на график еще 50 ЕМА и 100 ЕМА.
 - держим покупку XIV, переносим стоп 10.29 (50 ЕМА), цель 12.07 (-2 ц на закрытии)
 - держим продажу SVU, переносим стоп 6.33 (50 ЕМА), цель 5.55 (+17 ц на закрытии)
 - держим продажу RENN, стоп оставляем прежним 7.48, цель 5.98 (+61 ц на закрытии)
Результат на 24.04.2012 - открытые позиции +76 ц, закрытые - -36ц.

Результаты сегодня получше) продолжаем следить, до закрытия последней сделки. Новые пока не открываем.

---- добавлено 27.04.2012-----
На сегодня у нас такая ситуация
- XIV закылась по ТР 12.23 (конверт предыдущего дня) с результатом +194 ц.
- по SVU держим продажу, стоп переносим на 6,32 (50 ЕМА), цель - 5,55 (+13 ц на закрытии)
- по RENN держим продажу, стоп переносим 6,79 (200 ЕМА), цель - 5,91 (+52 ц. на закрытии)
Результат на 27.04.2012 - открытые позиции +65 ц, закрытые - +158ц.