Ввожу тест стратегий по 200
SMA, посмотрел как ведут себя акции при пробивании уровня, выходят очень интересные результаты. Параметры скринера:
- средний и текущий объем - не менее 2М (рынок должен быть ликвидным без проскальзывания)
- только акции
- цена до 10 долларов (чтобы можно было работать с несколькими позициями с небольшим депозитом)
- ATR более 25 центов
- акции с рваной дневкой в учет не берем
Суть стратегии следующая. Ищем акцию, которая пробила и закрылась выше/ниже 200 SMA. На следующий день ставим стоп ордер на покупку выше хая (продажу ниже лоу) на 2 цента. Стоп устанавливаем на лоу предыдущей свечи -1 цент на покупку (для продажи +1 цент). Если стоп выходит больше 5% стоимости акции, в сделку не входим (или устанавливаем стоп равным 5%). После отрыва дневной свечи от 200 SMA, пересчитываем стоп по 200 SMA, 100 SMA и 50 SMA стоп двигаем по ним. Цель 25% стоимости акции (может оптимизироваться в процессе тестов) или закрытие по стопу.
В день открываем не больше одной позиции в лонг и одной в шорт, для уменьшения возможной корреляции. Сделки открываем из учета депозита 1000 долларов с овернайт плечом 1:4.
Также, ввожу изменения в систему (Pump and Dump). Вход только по 5-минутке - формации "afternoon fade", "green to red", пробивание лоу предыдущего дня, продажа с отката (если акция начала подать с открытия), локальный внутридневные уровни. Выход - ищу уровень по 15-минутке + несколько центов, 10/20SMA.
Хотел тестировать систему Билла Вильямса (фракталы), но не буду, посмотрел графики по нескольких акциях, не внушает доверия эта стратегия.
Также протестирую продажу дешевых акций, которые хорошо выросли на объеме, после падения - так называемый шорт сквиз. Открытие - пробивание сверху вниз цены закрытия закрытия предыдущего дня, стоп за хай дня, но не больше 30 центов. Цель - лоу свечи, если за день акция упала на 50% от цели и более закрываем ее в 15:45. Стопы двигаем по целях.
Кроме этого, буду тестировать прорывы уровней.
Хотел тестировать систему Билла Вильямса (фракталы), но не буду, посмотрел графики по нескольких акциях, не внушает доверия эта стратегия.
Также протестирую продажу дешевых акций, которые хорошо выросли на объеме, после падения - так называемый шорт сквиз. Открытие - пробивание сверху вниз цены закрытия закрытия предыдущего дня, стоп за хай дня, но не больше 30 центов. Цель - лоу свечи, если за день акция упала на 50% от цели и более закрываем ее в 15:45. Стопы двигаем по целях.
Кроме этого, буду тестировать прорывы уровней.
И еще, из-за неэффективности, прекращаю тест пробойных интрадей систем.
Комментариев нет:
Отправить комментарий